| Dersin Türü | Seçmeli |
|---|
| Dersin Düzeyi | Doktora |
|---|
| Dersin Yılı | - |
|---|
| Dersin Yarıyılı | - |
|---|
| AKTS | 15 |
|---|
| Öğretim Eleman(lar)ı |
|
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
- Türev ürünleri, fonksiyonlarını, gelişim süreçlerini ve finansal piyasalardaki ekonomik rollerini bilir
- Türev ürünleri kullanarak ileri düzeyde yatırım ve hedging stratejilerini oluşturabilir ve uygulayabilir
- Arbitraja imkan vermeyen fiyatlama modelini kullanarak forward ve futuresları fiyatlayabilir
- Forward kontratlarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir, eurodollar vadeli işlem sözleşmelerini bilir, takas anlaşmalarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir
- Alım ve satım opsiyonları arasındaki alım ve satım parite ilişkisini ve diğer fiyata ilişkin bağlantıları bilir bilir
- Avrupa ve Anmerikan tipiopsiyonların fiyatlamasında binom modelini kullanabilir
- Black-Scholes opsiyon fiyatlamasını bilir, ve buradaki değişkenleri risk analizinde kullanabilir
- Finans mühendisliği alanında opsiyon fiyatlama teorisine ilişkin uygulamaları bilir
|
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|---|
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Önerilen Dersler | İŞLD636 FİNANSAL YÖNETİM |
|---|
| Ders Tanımı | Bu ders finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerininin karşılaştırılmasını ve bu türev ürünlerinin (vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap işlemleri) işleyişini ve nasıl kullanıldığını kapsamaktadır.
Öğrenciler risk yönetiminde kullanılan araçların fiyatlarının nasıl oluştuğunu öğrenip, fiyatları belirlenmesinde hangi faktörlerin rol oynadığını açıklayabilirler ve bu ürünleri kullanan finansal kurumların iş hayatında karşılaşılan risklerden (kur riski, faiz oranı riski vb.) nasıl kaçınabileceklerini kavrayabilirler.
Son olarak bu dersi alanlar türev ürünleri ile oluşturulabilecek stratejileri gelecekte iş hayatında uygulayabilecektir |
|---|
| Ders İçeriği |
| HAFTA |
KONULAR |
|
1. Hafta |
Piyasalara giriş |
|
2. Hafta |
Futures'lar ile hedging |
|
3. Hafta |
Forward ve Futures fiyatlama |
|
4. Hafta |
Swaplar |
|
5. Hafta |
Opsiyon Piyasalarının işleyişi |
|
6. Hafta |
Hisse senedi opsiyonlarının özellikleri |
|
7. Hafta |
Opsiyon fiyatlamada binom modeli |
|
8. Hafta |
Wiener Süreci ve Ito'nun Lemma'sı |
|
9. Hafta |
Black-Scholes-Merton Modeli |
|
10. Hafta |
Yunan Harfleri |
|
11. Hafta |
Uygulama çalışması |
|
12. Hafta |
Uygulama çalışması |
|
13. Hafta |
Riske maruz değer |
|
14. Hafta |
Kredi türevleri |
|
15. Hafta |
Genel Değerlendirme |
|
| Kaynaklar | Hull, J. C. (2011). Options, Futures, and Other Derivatives. 8. Baskı. Prentice Hall |
|---|
| Öğretim Yöntemleri |
|
|---|
| Değerlendirme |
|
Sayısı |
Toplam Katkısı (%) |
| Ara Sınav |
1 |
30 |
| Örnek Olay Sunumu |
1 |
30 |
| Toplam(%) |
|
60 |
| Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) |
|
60 |
| Finalin Başarıya Oranı(%) |
|
40 |
| Toplam(%) |
|
100 |
|
| AKTS İş Yükü |
| Aktivite |
Sayı |
Süre (Saat) |
İş Yükü |
| Ara Sınav |
1 |
2 |
2 |
| Kısa Sınavlara hazırlık |
|
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi |
|
|
|
| Final Sınavına Hazırlık |
1 |
200 |
200 |
| Ders Saati |
14 |
3 |
42 |
| Ara Sınava Hazırlık |
1 |
180 |
180 |
| Laboratuvar |
|
|
|
| Final Sınavı |
1 |
2 |
2 |
| Ödevler |
|
|
|
| Vaka Çalışması Sunumu |
1 |
30 |
30 |
| Toplam İş Yükü | 456 |
| Toplam İş Yükü / 30 | 15.2 |
| Dersin AKTS Kredisi | 15 |
|
| Dil | Türkçe |
|---|
| Staj / Uygulama | Yok |
|---|
