| Dersin Türü | Seçmeli |
|---|
| Dersin Düzeyi | Doktora |
|---|
| Dersin Yılı | - |
|---|
| Dersin Yarıyılı | - |
|---|
| AKTS | 15 |
|---|
| Öğretim Eleman(lar)ı |
|
| Öğrenme Kazanımları |
Bu dersin sonunda öğrenciler;
- Türev ürünleri, fonksiyonlarını, gelişim süreçlerini ve finansal piyasalardaki ekonomik rollerini bilir.
- Türev ürünleri kullanarak ileri düzeyde yatırım ve hedging stratejilerini oluşturabilir ve uygulayabilir.
- Arbitraja imkan vermeyen fiyatlama modelini kullanarak forward ve futuresları fiyatlayabilir.
- Forward kontratlarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir, eurodollar vadeli işlem sözleşmelerini bilir, takas anlaşmalarını dizayn edebilir ve fiyatlayabilir.
- Alım ve satım opsiyonları arasındaki alım ve satım parite ilişkisini ve diğer fiyata ilişkin bağlantıları bilir.
- Avrupa ve Anmerikan tipiopsiyonların fiyatlamasında binom modelini kullanabilir.
- Black-Scholes opsiyon fiyatlamasını bilir, ve buradaki değişkenleri risk analizinde kullanabilir.
- Finans mühendisliği alanında opsiyon fiyatlama teorisine ilişkin uygulamaları bilir.
|
| Veriliş Biçimi | Yüz Yüze |
|---|
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Önerilen Dersler | Yok |
|---|
| Ders Tanımı | Türev ürünler ve vadeli işlem piyasaları araçları olan future, forward, options, swap gibi vadeli işlemler ile bu işlemlerin yer aldığı piyasaların analizi amaçlanmaktadır. Risk aktarımı (Hedging) teknikleri bu dersin konularını içermektedir. |
|---|
| Ders İçeriği |
| HAFTA |
KONULAR |
|
1. Hafta |
Piyasalara giriş, Vadeli işlem piyasalarının işleyişi |
|
2. Hafta |
Futures'lar ile hedging ve Faiz oranları |
|
3. Hafta |
Forward ve Futures fiyatlama ve Faiz oranı futuresları |
|
4. Hafta |
Swaplar ve Opsiyon Piyasalarının işleyişi |
|
5. Hafta |
Hisse senedi opsiyonlarının özellikleri |
|
6. Hafta |
Opsiyonlar ile işlem stratejileri |
|
7. Hafta |
Opsiyon fiyatlamada binom modeli |
|
8. Hafta |
Wiener Süreci ve Ito'nun Lemma'sı |
|
9. Hafta |
Black-Scholes-Merton Modeli |
|
10. Hafta |
Yunan Harfleri |
|
11. Hafta |
Uygulama çalışması |
|
12. Hafta |
Uygulama çalışması |
|
13. Hafta |
Riske maruz değer |
|
14. Hafta |
Kredi türevleri |
|
15. Hafta |
Genel Değerlendirme |
|
| Kaynaklar | Hull, J. C. (2011). Options, Futures, and Other Derivatives. 8. Baskı. Prentice Hall. |
|---|
| Öğretim Yöntemleri |
|
|---|
| Değerlendirme |
|
Sayısı |
Toplam Katkısı (%) |
| Ara Sınav |
1 |
30 |
| Proje |
1 |
30 |
| Toplam(%) |
|
60 |
| Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) |
|
60 |
| Finalin Başarıya Oranı(%) |
|
40 |
| Toplam(%) |
|
100 |
|
| AKTS İş Yükü |
| Aktivite |
Sayı |
Süre (Saat) |
İş Yükü |
| Ara Sınav |
1 |
3 |
3 |
| Kısa Sınavlara hazırlık |
|
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi |
2 |
50 |
100 |
| Final Sınavına Hazırlık |
1 |
60 |
60 |
| Ders Saati |
14 |
3 |
42 |
| Ara Sınava Hazırlık |
1 |
45 |
45 |
| Laboratuvar |
|
|
|
| Final Sınavı |
1 |
10 |
10 |
| Ödevler |
5 |
30 |
150 |
| Proje |
1 |
40 |
40 |
| Toplam İş Yükü | 450 |
| Toplam İş Yükü / 30 | 15 |
| Dersin AKTS Kredisi | 15 |
|
| Dil | Türkçe |
|---|
| Staj / Uygulama | Yok |
|---|
