Bilgi Paketi
baskent.edu.tr

Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

BF526

EKONOMETRİ

Ders Kodu
BF526
Yarıyıl
-
Teori+Uygulama
3 + 0
AKTS
10
Dersin TürüSeçmeli
Dersin DüzeyiTezli Yüksek Lisans
Dersin Yılı-
Dersin Yarıyılı-
AKTS10
Öğretim Eleman(lar)ı -
Öğrenme Kazanımları

Bu dersin sonunda öğrenciler;

  1. Dersi tamamlayan öğrencinin finansal verilerin özelliklerini bilerek veriyi analiz edebilir,
  2. finansal piyasalar için ekonometrik modeller oluşturabilir,
  3. model parametrelerini tahmin edebilir,
  4. finansal çıkarımlar-stratejiler geliştirebilir, öngörülerde bulunabilir,
  5. oynaklık (volatility) tahminleri yapabilir
  6. EViews yazılımında uygulama yapabilir olması beklenir.
Veriliş BiçimiYüz Yüze
ÖnkoşullarYok
Önerilen DerslerYok
Ders TanımıDersi tamamlayan öğrencinin finansal verilerin özelliklerini bilerek veriyi analiz edebilir, finansal piyasalar için ekonometrik modeller oluşturabilir, model parametrelerini tahmin edebilir, finansal çıkarımlar-stratejiler geliştirebilir, öngörülerde bulunabilir, oynaklık (volatility) tahminleri yapabilir ve EViews yazılımında uygulama yapabilir olması beklenir.
Ders İçeriği
HAFTA KONULAR
1. Hafta Neden Ekonometri ve Finansal Ekonometri? Gereksinimler, Tanımlar, Kapsam ve Amaçlar
2. Hafta Finansal Zaman Serilerinde Temel İstatistikler, Deterministik ve Stokastik Özellikler, Fiyat ve Getiri Serileri
3. Hafta Regresyon Modelleri
4. Hafta Regresyon Modelleri ve Finansal Uygulamalar: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Modelleri
5. Hafta Birim Kök Testleri ve Finansal Uygulamalar: Etkin Piyasa Hipotezi
6. Hafta Çoklu Doğrusal Bağıntı Sorunu, Otokorelasyon Sorunu
7. Hafta Değişen Varyans Sorunu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? ARIMA Modelleri
10. Hafta Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? VAR Modelleri ve Uzun Dönemli İlişkiler: Cointegration
11. Hafta Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? Oynaklık Kavramı ve ARCHModelleri
12. Hafta Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? GARCH Modelleri
13. Hafta Panel Verisi Ekonometrisine Giriş ve Finansal Uygulamalar
14. Hafta Gözden Geçirme, Değerlendirmeler, Uygulamalar
KaynaklarC. Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
R. Kozhan, Financial Econometrics with EViews, Ventus Publishing.
D. N. Gujarati, D. C. Porter, Basic Econometrics (5th edition), Mc Graw Hill.
J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics - A Modern Approach (4th edition), Thomson South Western.
Öğretim Yöntemleri
  • Anlatım
  • Soru-Cevap
  • Proje
  • Eğitim-Uygulama
Değerlendirme
Sayısı Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 10
Toplam(%) 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) 50
Finalin Başarıya Oranı(%) 50
Toplam(%) 100
AKTS İş Yükü
Aktivite Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınavlara hazırlık 2 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 14 196
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınava Hazırlık 1 30 30
Laboratuvar
Final Sınavı 1 2 2
Ödevler
Toplam İş Yükü310
Toplam İş Yükü / 3010.33
Dersin AKTS Kredisi10
DilTürkçe
Staj / UygulamaYok

Program Yeterlilikleri / Öğrenme Kazanımları

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8
P1
P2 X X X X X X
P3
P4
P5
P6 X X X X X X
P7
P8
P9
P10